Pues fácil también, en la versión 2.7.1, en la administración de wordpress ir al menú:

Herramientas —> Importar

Seleccionar Blogroll.

Aparecen 2 opciones.

a) Especificar una ruta a un fichero OPML:
Esto es, http://blog.quequieromigrar.com/wp-links-opml.php

b) Especificar un fichero OPML, vamos el fichero este se obtiene cargando en el explorador la pagina anterior y haciendo un salvar como…

Al subir los enlaces, no se asignan cada uno a su categoría, una pena… caben dos opciones una es subirlos todos y luego asignarlos manualmente y la otra es obtener el fichero, trocearlo por categoría y subirlo a trozos, asignando cada bloque a la categoría previamente creada.

Hay una tercera opción, que es modificar la importación de enlaces, esto lo había probado en versiones anteriores de Wordpress, pero no en la 2.7 (si lo modifico o lo encuentro modificado haré un nuevo post).